Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 1
Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku

Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (11-30)
Słowa kluczowe: metody ekonometryczne metody tradycyjne funkcja zysków funkcja przychodów stochastyczne modele graniczne efektywność ekonomiczna
Autorzy: Jacek Barburski

Abstrakt

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest dokonanie oceny efektywności ekonomicznej oddziałów wybranego banku komercyjnego z wykorzystaniem metod tradycyjnych (wskaźnikowych) oraz wybranych metod ekonometrycznych. Cel główny zrealizowano poprzez dwa cele cząstkowe. Pierwszy z nich to dokonanie pomiaru efektywności ekonomicznej przy pomocy odpowiednio dobranych wskaźników tradycyjnych. Drugi cel cząstkowy to dokonanie pomiaru efektywności ekonomicznej tych oddziałów przy pomocy odpowiednio wyspecyfikowanych stochastycznych alternatywnych modeli granicznych: przychodów oraz zysków. Do pomiaru efektywności celowo zostały wykorzystane alternatywne koncepcje stochastycznych modeli granicznych ze względu na przyjęte w nich założenia o warunkach gospodarki niedoskonałej. Postawiona hipoteza badawcza, będąca przedmiotem weryfikacji, jest następująca: między wykorzystanymi w badaniach metodami tradycyjnymi i ekonometrycznymi oceny efektywności ekonomicznej oddziałów banku należy spodziewać się dużej zgodności wyników. W podsumowaniu dokonano również analizy korelacji uzyskanych wyników w zakresie oceny efektywności ekonomicznej analizowanych podmiotów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aigner, D., Lovell, C.A.K., Schmidt, P. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Models.Journal of Econometrics, 1 (6), 21–37.
2.Beckers, D.E., Hammond, C.J. (1987). A Tractable Likelihood Function for the Normal-Gamma Stochastic Frontier Model. Economics Letters, 1 (24), 33–38.
3.Berger, A.N. (1993). Distribution-Free Estimates of Efficiency in the U. S. Banking Industry and Tests of the Standard Distributional Assumptions. Journal of Productivity Analysis, 3 (4), 261–292.
4.Berger, A.N., Humphrey, D. (1991). The Dominance of Inefficiencies Over Scale and Product Mix Economies in Banking. Journal of Monetary Economics, 1 (28), 117–148.
5.Berger, A.N., Humphrey, D.B., Pulley, L.M. (1996). Do Consumers Pay for One-top Banking? Evidence from an Alternative Revenue Function. Journal of Banking and Finance, 20, 1601–1621.
6.Berger, A.N., Mester, L.J. (1997). Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions? Journal of Banking and Finance, 21, 895–947.
7.Ferrier, G.D., Lovell, C.A.K. (1990). Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence. Journal of Econometrics, 46, 229–245.
8.Getka, E. (2001). Bankowość – wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
9.Gołajewska, M., Wyczański, P. (1994). Mierniki oceny dochodowości i efektywności banków. Bank i Kredyt, 5, 15.
10.Graddy, D.B., Spencer, A.H. (1990). Managing Comercial Banks: Comunity, Regional, Global. New Yersey: Prentice Hall.
11.Greene, W.H. (1990). A Gamma-Distributed Stochastic Frontier Model. Journal of Econometrics, 46, 141–163.
12.Humphrey, D.B., Pulley, L.B. (1997). Banks’ Responses to Deregulation: Profits, Technology and Efficiency. Journal of Money, Credit and Banking, 29, 73–93.
13.Jondrow, J., Lovell, C.A.K., Materov, I.S., Schmidt, P. (1982). On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model. Journal of Econometrics, 19, 33–238.
14.Koop, G., Osiewalski, J., Steel, M.F.J. (1994). Bayesian Efficiency Analysis with a Flexible Form: The AIM Cost Function. Journal of Business and Economic Statistics, 12, 339–346.
15.Marzec, J. (1999). Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków. Ekonomista, 3, 281–304.
16.Marzec, J. (1998). Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 761, 156–164.
17.Marzec, J., Osiewalski, J. (1996–1997). Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii. Folia Oeconomica Cracoviensia, 39–40, 65–81.
18.Meeusen, W., van den Broeck, J. (1977). Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error. International Economic Review, 2 (18), 435–444.
19.Osiewalski, J., Marzec, J. (1998a). Analiza bayesowska efektywności kosztowej oddziałów banku: założenia i wyniki. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 808, 24–33.
20.Osiewalski, J., Marzec, J. (1998b). Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches. W: E. Miklaszewska (red.), Global Tendencies and Changes in East European Banking (s. 151–166). Kraków: Jagiellonian University.
21.Osiewalski, J., Marzec, J. (1998c). Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 797, 182–195.
22.Pasour, E.C. (1981). A Further Note on the Measurement of Efficiency and Economies of Farm Size. Journal of Agricultural Economy, 2 (32), 135–146.
23.Pitt, M., Lee, L.F. (1981). The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Wearing Industry. Journal of Development Economics, 1 (9), 43–64.
24.Rogers, K.E. (1998). Nontraditional Activities and the Efficiency of US Commercial Banks. Journal of Banking and Finance, 22, 467–482.
25.Schmidt, P., Sickles, R. (1984). Production Frontiers and Panel Date. Journal of Business and Economic Statistics, 2 (4), 367–374.
26.Sierpińska, M., Jachna, T. (1994). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
27.Sealey, C.W., Lindley, J.T. (1977). Inputs, Outputs and Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions. Journal of Finance, 32, 1251–1266.
28.Stevenson, R.E. (1980). Likelihood Function for Genaralized Stochastic Frontier Estimation. Journal of Econometrics, 1 (13), 57–66.
29.Timme, S.G., Yang, W.K. (1991). On the Use of a Direct of Efficiency in Testing Structure – Performance Relationships. Working Paper Georgia State University.
30.Van den Broeck, J., Koop, G., Osiewalski, J., Steel, M.F.J. (1994). Stochastic Frontier Models: A Bayesian Perspective. Journal of Econometrics, 2 (61), 273–303.