1. | Bondt De, F.M., Thaler R. (1985). Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, 40 (3), 793–805. |
2. | Bondt De, F., Thaler, R. (1987). Further Evidence on the Investor Overreaction and Stock Market Seasonality. Journal of Finance, 42, 557–581. |
3. | Buczek. S. (2005). Efekty: momentum i przegrani–zwycięzcy: Mądre inwestowanie (12) – anomalie na rynkach akcji (cz. 2). Nasz Rynek Kapitałowy, 3–4, 60–62. |
4. | Chan, K. (1988). On the Contrarian Investment Strategy. Journal of Business, 61, 147–163. |
5. | Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. |
6. | Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25 (2), 383–417. |
7. | Gorlewski, B. (2004). Efekt regresji do średniej w kontekście efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 42, 39–46. |
8. | Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN. |
9. | Jegadeesh, N. (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. Journal of Finance, 45, 881–898. |
10. | Kowalke, K. (2014). Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 4, 68–80. |
11. | Lehmann, B.N. (1990). Fads, Martingales, and Market Efficiency. Journal of Economics, 105 (1), 1–28. |
12. | Lewandowcz, M., Borowski, K. (2015). Analiza zjawiska nadreakcji rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1992–2014. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 145, 75–95. |
13. | Lin, H., Zi-Jun, S., Xiu-Yi, L., Wen-Jun, C. (2013). An Empirical Study on the Overreaction of Shanghai Stock Market. Chinese Studies, 2 (1), 32–35. |
14. | Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction to Drift? Journal of Finance, 50, 573–608. |
15. | Puczkowski, B., Rutkowska-Ziarko, A., Cichocka, A. (2014). Efekt regresji do średniej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed i po kryzysie finansowym. Ekonomista, 4, 559–570. |
16. | Sekuła, P. (2015). Nadreaktywność GPW w Warszawie – analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 171–180. |
17. | Tripathi, V., Gupta, S. (2009). Overreaction Effect in Indian Stock Market. Asian Journal of Business and Accounting, 1–2, 93–114. |
18. | Vardar, G., Okan, B. (2008). Short Term Overreaction Effect: Evidence on the Turkish Stock Market. International Conference on Emerging Economic Issues in a Globalizing World, 156–166. |