ISSN: 2450-7733
OAI
DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-17
Lista wydań /
nr 54/3 2018
Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski
| Autorzy: |
Sebastian
Kokot
Uniwersytet Szczeciński Mariusz Doszyń Uniwersytet Szczeciński |
| Słowa kluczowe: | indeks cen nieruchomości entropia |
| Data publikacji całości: | 2018 |
| Liczba stron: | 13 (233-245) |
| Klasyfikacja JEL: | C10 R00 R21 |
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania związane z metodyką wyznaczania indeksów cen nieruchomości. Analizowane są trzy indeksy cen nieruchomości: indeks jednopodstawowy średnich cen mieszkań, indeks hedoniczny i indeks wygładzonych średnich cen mieszkań. Do wygładzania zastosowano filtr 4253H. Zgodnie z tezą artykułu indeks cen nieruchomości nie powinien być podatny na tak zwany szum informacyjny, lecz powinien wskazywać na ogólne prawidłowości w zakresie zmian cen. Dobry indeks cen nieruchomości nie powinien charakteryzować się zbyt dużą entropią. W artykule zaproponowano miarę entropii, która może być użyteczna do oceny jakości indeksów cen nieruchomości. Miara ta opiera się na wykresach fazowych indeksów i wskazuje, który indeks jest najmniej podatny na szum informacyjny.
Pobierz plik
Plik artykułu
Bibliografia
| 1. | Cegielski, P. (2013). Zastosowanie metod ekonometrycznych do wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym. Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Jajugi. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. |
| 2. | Gamracki, A., Gamracki, J. (2009). Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 7, 162–164. |
| 3. | Guo, X., Zheng, S., Geltner, D., Liu, H. (2014). A New Approach for Constructing Home Price Indices: The Pseudo Repeat Sales Model and Its Application in China. Journal of Housing Economics, 25, 20–38. |
| 4. | Hill, R. (2011). Hedonic Price Indexes for Housing. OECD Statistics Directorate, Working Paper, 36. |
| 5. | Hozer, J. (2001). Regresja wieloraka a wycena nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 2, 13–14. |
| 6. | Hozer, J. (2003). Zastosowanie ekonometrii w wycenie nieruchomości. Koszalin: XII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. |
| 7. | Hozer, J. (2006). Wycena nieruchomości. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych. |
| 8. | Kokot, S. (2015a). Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości. Acta Scientarum Polonorum. Administratio Locorum, 14 (1), 43–49. |
| 9. | Kokot, S. (2015b). Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości. Wiadomości Statystyczne, 4, 1–12. |
| 10. | Konowalczuk, J. (2014). The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland. Real Estate Management and Valuation, 22 (2), 41–51. |
| 11. | Nicholas, T., Scherbina, A. (2013).Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression. Real Estate Economics, 41 (2), 278–309. |
| 12. | Prystupa, M. (2000). O potrzebie dalszych prac nad zastosowaniem regresji wielorakiej w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 4, 16–17. |
| 13. | Tomczyk, E., Widłak, M. (2010). Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt, 41 (1), 99–127. |
| 14. | Velleman, P.F.(1980). Definition and Comparison of Robust Nonlinear Data Smoothing Algorithms. Journal of the American Statistical Association, 75 (371), 609–615. |
| 15. | Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9, 1–25. |
| 16. | Źróbek, S., Bełej, M. (2000). Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Olsztyn: Educaterra. |