ISSN: 2450-7733
eISSN: 2300-4096
OAI
DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-14
Lista wydań /
nr 45/1 2016
Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych I spółek
| Autorzy: |
Kamila
Bednarz-Okrzyńska
Uniwersytet Szczeciński |
| Słowa kluczowe: | analiza regresji współczynnik asymetrii semiodchylenie standardowe stopa zwrotu |
| Data publikacji całości: | 2016 |
| Liczba stron: | 12 (179-190) |
| Klasyfikacja JEL: | C51 C58 |
Abstrakt
W opracowaniu wykonano analizę wartości semiodchylenia standardowego oraz wartości współczynnika asymetrii dla stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20oraz wybranych indeksów giełdowych za lata 2010–2013. W miejsce semiodchylenia standardowego wprowadzono zmienną będącą miarą asymetrii rozkładu. W celupotwierdzenia liniowej zależności między zmienną s a współczynnikiem asymetrii przeprowadzono test t-Studenta. Następnie oszacowano parametry liniowej funkcji regresji, a także wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona. W celu oceny jakości wyznaczonego modelu obliczony został współczynnik determinacji liniowej. Istotność statystyczna parametrów strukturalnych została zbadana statystyką t-Studenta.
Pobierz plik
Plik artykułu
Bibliografia
| 1. | Domański, C. (1990). Testy statystyczne. Warszawa: PWE. |
| 2. | Fisz, M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN. |
| 3. | Sobczyk, M. (2004). Statystyka. Warszawa: PWN. |
| 4. | Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE. |
| 5. | Zeliaś, A. (1997). Teoria prognozy. Warszawa: PWE. |