Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych I spółek

Autorzy: Kamila Bednarz-Okrzyńska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: analiza regresji współczynnik asymetrii semiodchylenie standardowe stopa zwrotu
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (179-190)
Klasyfikacja JEL: C51 C58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu wykonano analizę wartości semiodchylenia standardowego oraz wartości współczynnika asymetrii dla stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20oraz wybranych indeksów giełdowych za lata 2010–2013. W miejsce semiodchylenia standardowego wprowadzono zmienną będącą miarą asymetrii rozkładu. W celupotwierdzenia liniowej zależności między zmienną s a współczynnikiem asymetrii przeprowadzono test t-Studenta. Następnie oszacowano parametry liniowej funkcji regresji, a także wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona. W celu oceny jakości wyznaczonego modelu obliczony został współczynnik determinacji liniowej. Istotność statystyczna parametrów strukturalnych została zbadana statystyką t-Studenta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Domański, C. (1990). Testy statystyczne. Warszawa: PWE.
2.Fisz, M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
3.Sobczyk, M. (2004). Statystyka. Warszawa: PWN.
4.Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
5.Zeliaś, A. (1997). Teoria prognozy. Warszawa: PWE.