Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X     DOI: 10.18276/si.2016.39-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 39
Paradygmat programowania proceduralnego w procesie budowy systemów automatycznych bazujących na średnich kroczących

Autorzy: Przemysław Juszczuk
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Jan Kozak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji
Słowa kluczowe: programowanie proceduralne średnie kroczące system transakcyjny
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (25-35)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zostanie zaproponowane nowe podejście dotyczące generowania sygnałów transakcyjnych bazujących na klasycznym mechanizmie przecięcia średniej kroczącej z wykresem cenowym. Sam mechanizm doboru okresu wskaźnika uzależniony będzie od skuteczności wcześniejszych sygnałów. W przypadku trafności sygnałów liczba odczytów uwzględnianych przy wyznaczaniu wartości średniej kroczącej będzie zmniejszona, co spowoduje zwiększenie liczby otwartych zleceń. Z kolei duża liczba zleceń stratnych doprowadzi do zwiększenia okresu średniej kroczącej, co wpłynie na ograniczenie liczby sygnałów. Podejście to zostanie porównane z klasycznymi rozwiązaniami bazującymi na średnich kroczących. Mechanizm budowy systemu transakcyjnego zostanie przedstawiony jako zagadnienie związane z proceduralnym paradygmatem programowania, gdzie poszczególne fragmenty kodu przygotowane zostaną w formie bloków – procedur. Takie podejście umożliwia elastyczne modyfikowanie istniejącego rozwiązania oraz rozszerzanie jego funkcjonalności poprzez dodawanie nowych elementów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aldridge, I. (2013). High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems. 2 edition. New Jersey, USA: Wiley.
2.Droke, C. (2001). Moving Averages Simplified. Columbia, USA: Marketplace Books.
3.FXQuant (2012). Podręcznik użytkownika FXQuant. Pobrane z: http://www.fxpro.co.uk/Doc/FxPro-Quant-User-Manual.pdf (grudzień 2015).
4.Galan, M., Dolan, B. (2007). Currency Trading for Dummies. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
5.Jevons, L.C. (1987). Fundamental Analysis and the Stock Market. Journal of Business Finance & Accounting, 14 (1), 131–141, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5957.1987.tb00534.x.
6.Michalik, K. (2006). PC-Shell – Hybrid Expert System Shell, e-book. Katowice: Aitech.
7.MQL4 (2005). Dokumentacja. Pobrane z: http://docs.mql4.com (grudzień 2015).
8.Ramasamy, R., Mohd, H.M.H. (2011). Chaotic Behavior of Financial Time Series An Empirical Assessment. International Journal of Business and Social Science, 2 (3), 77–83.
9.Rhea, R. (1932). Dow Theory. New York: Barron’s.
10.Rishi, K.N. (2013). Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading, 2 edition. New Jersey, USA: Wiley.
11.Russell, R., Wasendorf, Sr. (1997). Foreign Currency Trading: From the Fundamentals to the Fine Points. New York, USA: McGraw-Hill.
12.Volman, B. (2011). Forex Price Action Scalping: an in-depth look into the field of professional scalping. Indie: Light Tower Publishing.