1. | Akgiray, V. (1989). Conditional Heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns: Evidence and Forecasts. Journal of Business, 62, 55–80. |
2. | Bauwens, L., Hafner, Ch.M., Laurent, S. (2012). Handbook of Volatility Models and Their Applications. Hoboken: J. Wiley & Sons. |
3. | Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307–327. |
4. | Cumby, R., Figlewski, S., Hasbrouck, J. (1993). Forecasting Volatilities and Correlations with EGARCH Models. Journal of Derivatives, 1, 51–63. |
5. | Doman, M., Doman, R. (2009). Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Kraków: Wolters Kluwer. |
6. | Engle, R. (2001). GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics. The Journal of Economic Perspectives”, 4 (15), 157–168. |
7. | Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of UK Inflation. Econometrica, 50, 987–1007. |
8. | Erginbay, U., Eleftherios, T., Yusuf, M. (2014). Modeling Volatility in the Stock Markets using GARCH Models: European Emerging Economies and Turkey. International Journal in Economics and Business Administration, 2 (3), 72–87. |
9. | Farhan, A., Samia, M.U., Raza, A. (2017). Modelling Stock Indexes Volatility of Emerging Markets. Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/319954309. |
10. | Figlewski, S. (1997). Forecasting Volatility. Oxford, UK: Blackwell. |
11. | Fiszeder, P. (2009). Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. |
12. | Fiszeder, P., Orzeszko, W. (2012). Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices. Czech Journal of Economics and Finance, 5 (62), 430–449. |
13. | Hassan, S.A. (2017). A Time Series Analysis of Major Indexes Using GARCH Model with Regime Shifts. International Journal of Financial Research, 4 (8), 127–133. |
14. | Heynen, R.C, Kat, H.M. (1994). Volatility Prediction: a Comparison of Stochastic Volatility, GARCH(1,1) and EGARCH(1,1) Models. Journal of Derivatives, 2 (2), 50–65. |
15. | Nawrot, W. (2009). Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. Warszawa: CeDeWu. |
16. | Ng, H.G., McAleer, M.J. (2004). Recursive Modelling of Symmetric and Asymmetric Volatility in the Presence of Extreme Observations. International Journal of Forecasting, 1 (20), 115–129. |
17. | Osiewalski, J., Pajor, A., Pipień, M. (2004). Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. W: A. Zeliaś (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego (s. 17–39). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie. |
18. | Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. Warszawa: PWE. |
19. | Pagan, A.R., Schwert, G.W. (1990). Alternative Models for Conditional Stock Volatility. Journal of Econometrics, 45, 267–290. |
20. | Stawicki, J. (2004). Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. |
21. | Taylor, S.J. (1986). Modelling Financial Time Series. Chichester: Wiley. |
22. | Węgrzyn, R. (2010). The Global Financial Crisis versus the Shaping of Stock Market Indices. W: R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization (s. 23–32). Cracow: Cracow University of Economics. |
23. | Węgrzyn, R. (2013). Zastosowanie wybranych modeli zmienności w analizie ryzyka cen akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 551–562. |
24. | Wojtyna, A. (red.) (2009). Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych. Warszawa: PWE. |