1. | Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000). Zarządzanie finansami 1. Warszawa: PWE. |
2. | Brigham E.F., Houston J.F. (2005). Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWE. |
3. | Cwynar A., Dżurak P. (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Warszawa: Poltex. |
4. | Czyż M. (2013). Szacowanie kosztu kapitału własnego metodą stopy dochodu z obligacji z premią za ryzyko. Pobrano z: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_2_5.pdf. |
5. | Estrada J., Serra A. (2005). Risk and return in emerging markets: family matters. Journal of Multinational Financial Management, 15, 257–272. |
6. | Galagedra U.A., Brooks R.D. (2007). Is Co-Skewness a Better Measure of Risk in the Downside That Downside Beta? Evidence in Emerging Market Data. Journal of Multinational Financial Management. 17, 214–230. |
7. | Kordlouie H., Haftlang N.B., Dehghani A. (2012). D-CAPM and RD-CAPM in Return Anticipation at Tehran Stock Exchange. International Journal of Business and Management, 7 (11), 87–94. |
8. | Luenberger D.G. (2003). Teoria inwestycji finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. |
9. | Michalik A. (2014). Klasyczne a innowacyjne metody szacowania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, 186 (cz. 2), 27–37. |
10. | Reilly F.K., Brown K.C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Warszawa: PWE. |