Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek

Autorzy: Jan Purczyński
WZiEU US
Słowa kluczowe: modelowanie empirycznych rozkładów stóp zwrotu minimalizacja wartości statystyki testu zgodności rozkładu
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (59-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel: Celem publikacji jest zbadanie metody aproksymacji empirycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji za pomocą rozkładu Gaussa i Laplace`a oraz propozycji modyfikacji ocen parametrów położenia i skali wyznaczonych w tym celu za pomocą metody największej wiarygodności (MNW). Metoda badania: W publikacji wykonano aproksymację empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów i spółek na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rozkładu Gaussa i rozkładu Laplace`a. Wychodząc z parametrów rozkładu wyznaczonych MNW, zmieniano wartość oszacowania parametru skali oraz parametru położenia. Jako kryterium przyjęto minimalną wartość statystyki testów zgodności rozkładu: chi-kwadrat, Kołmogorowa oraz Kołmogorowa-Lillieforsa. Wynik: Uzyskano lepsze dopasowanie rozkładów teoretycznych do danych empirycznych, niż w przypadku oszacowań parametrów wyznaczonych MNW. Oryginalność/Wartość: Proponowana metoda zwiększa liczbę przypadków pozytywnego wyniku testu przy modelowaniu rozkładem normalnym empirycznych rozkładów stóp zwrotu indeksów giełdowych i spółek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarz-Okrzyńska, K. (2016). Wykorzystanie funkcji Laplace`a do modelowania rozkładu stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek. Rozprawa doktorska. Szczecin: WZiEU US.
2.Domański, Cz., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE.
3.Fisz, M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
4.Kotz, S., Kozubowski, T.J., Podgórski, K. (2001). The Laplace Distribution and Generalizations. A Revisit with Applications to Communications, Economics, Engineering and Finance. Boston: Birkhauser.
5.Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., Wasilewski, M. (1995). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.