1. | Bhandari L.Ch. (1988). Dept/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence. Journal of Finance, 2, 507–528 |
2. | Bołt T.W., Miłobędzki P. (2002). Weryfikacja modelu CAPM dla giełdy warszawskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 952, 89–95. |
3. | Czapkiewicz A., Skalna I. (2010). The CAMP and Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 57 (4), 128–141. |
4. | Czapkiewicz A., Skalna I. (2011). Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie. Bank i Kredyt, 42 (3), 61–80. |
5. | Fama E.F., French K. (1992). The Cross Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 2. |
6. | Fijałkowska D., Muszyński M., Pauka M. (2013). Zjawisko underpricingu na rynku NewConnect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 267–276. |
7. | Fiszeder P. (2007). Weryfikacja modelu CAPM na podstawie jednoczynnikowego modelu GARCH dla GPW w Warszawie. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1176. |
8. | Grotowski M. (2004). Test metody CAPM na polskim rynku kapitałowym. Ekonomista, 4, 575–591. |
9. | Homa M., Mościbrodzka M. (2016). Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 79, 73–85. |
10. | Homa M., Mościbrodzka M. (2015). Application of Multifactorial Market-Timing Models to Asses Risk and Effectiveness of Equity-Linked Insurance Funds in Poland. Statistics in Transition New Series, 16 (2), 279–292. http://www.newconnect.pl. |
11. | Jajuga K., Jajuga T. (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria |
12. | finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. |
13. | Kowerski M. (2008). Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przegląd Statystyczny, 55 (4). |
14. | Lintner J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics, 47 (1), 13–37. |
15. | Markowski L. (2004). Weryfikacja modeli równowagi rynku kapitałowego na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie S.A. Praca doktorska. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania |
16. | Maroney N., Protopapadakis A. (2002). The Book-to-Market and Size Effects in a General Asset Pricing Model: Evidence from Seven National Markets. European Finance Review, 6 (2), 189–221. |
17. | Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2010). Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie. Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, 6 (3), 64–75. |
18. | Mossin J. (1966). Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34 (4), 768–783. |
19. | Mościbrodzka M. (2014). Stabilność czynników ryzyka w modelu Famy-Frencha wyceny kapitału na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 145–159. |
20. | Mościbrodzka M. (2015). Efekt wartości księgowej do wartości rynkowej na NewConnect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 303–311. |
21. | Olbryś J. (2010a). Czynniki Famy-Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 29, 33–48. |
22. | Olbryś J. (2010b). Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (48), 44–61. |
23. | Raport o rynku newconnect 2015 rok Podsumowanie funkcjonowania pierwszej alternatywnej platformy obrotu w Polsce. Pobrano z: https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/2015-05-25_NEWCONNECTraport2015.PDF. |
24. | Regulamin alternatywnego systemu obrotu. Uchwała nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm. |
25. | Reilly F.K., Brown K.C. (2001a). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom I. Warszawa: PWE. |
26. | Reilly F.K., Brown K.C. (2001b). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom II. Warszawa: PWE. |
27. | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Dz.U. UE L 173 z 12.6.2014. |
28. | Sharpe W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19, 425–442. |
29. | Urbański S. (2007). Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 54 (2), 94–121. |
30. | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm. |