Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-30
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)
Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem wybranych metod oceny ryzyka kredytowego ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA
(Estimating the Credit Risks of Companies on the Basis of Some Methods of Credit Risk Assessment With Special Reference Dea Method)

Authors: Anna Feruś
Keywords: technical effectiveness Data Envelopment Analysis credit rating credit risk credit-scoring
Data publikacji całości:2016
Page range:11 (395-405)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of the present article is a new procedure forecasting credit risk of companies in Polish economy environment. What favours the suggessted approach is the fact that in Poland, unlike in western countries, DEA method has not yet been implemented in order to assess credit risk that companies face. The research described in the article has been conducted on the basis of comparision of suggested DEA method with currently used procedures, namely point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concludede that DEA method facilitates forecasting financial problems, including bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effective-ness is comparable or even greater than approaches implemented so far.
Download file

Article file

Bibliography

1.Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R. (2003), A credit scoring approach for the commercial banking sector, „Socio-Econoimc Planning Sciences” vol. 37, s. 103–123.
2.Feruś A. (2006a), Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” nr 7, s. 44–59.
3.Feruś A. (2006b), Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, w: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. P. Szczepankowski, VIZJA PRESS, Warszawa, s. 245–253.
4.Feruś A. (2006c), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 263–269.
5.Feruś A. (2007a), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa, s. 225–233.
6.Feruś A. (2007b), Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław, s. 144–154.
7.Feruś A. (2008a), Управління Кредитними Ризиками Підприємств За Допомогою Методу DEA – Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA, w: Актуальні Проблеми Управління – Aktualne problemy zarządzania: Монографія, t. 2, Запоріжжя–Жешув, s. 196–215.
8.Feruś A. (2008b), Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, Wrocław, s. 153–160.
9.Feruś A. (2012), The use of Data Envelopment Analysis method for estimate of companies’ credit risk, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 271, t. 1, Wrocław, s. 133–143.
10.Gospodarowicz A. (2004), Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 119–129.
11.Gospodarowicz M. (2000), Procedury analizy i oceny banków, „Materiały i Studia NBP” nr 103.
12.Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
13.Pawłowska M. (2005), Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, „Materiały i Studia NBP” nr 192.
14.Simak P.C. (2000), Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Enterpreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto.