1. | Black, F. (1986). Noise. Journal of Finance, 41 (3), 529–541. |
2. | Cieślak, A. (2003). Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacje paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. NBP. Materiały i Studia, 165, 21–27. |
3. | Dow, J., Gorton, G. (2006). Noise Traders. NBER Working Paper Series 12256. |
4. | Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 2 (5), 383–417. |
5. | Haugen, R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press. |
6. | Jajuga, K. (2013). Ryzyko modelu a miary ryzyka. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 152, 73–81. |
7. | Jajuga, K., Jajuga, T. (2007). Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. |
8. | Kubińska, E., Markiewicz, Ł. (2012). Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46 (1),75–83. |
9. | Lee, C., Shleifer, A., Thaler, R. (1991). Investor Sentiment and the Colsed-End Fund Puzzle. The Journal of Finance, 46 (1), 75–108. |
10. | Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91. |
11. | Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2012). Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 271, 127–140. |
12. | Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2015). Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 355–367. |
13. | Peavy, J.W. (1990). Returns on initial public offerings of closed-end funds. Review of Financial Studies, 3 (4), 695–708. |
14. | Pontiff, J. (1995). Closed-end fund premia and returns implications for financial market equilibrium. Journal of Financial Economics, 37, 341–368. |
15. | Shleifer, A., Summers, L.H. (1990). The Noise Trader Approach to Finance. Journal of Economic Perspectives, 4 (2), 19–33. |
16. | Stępień, M. (2010). Paradoks funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania. Zeszyt Naukowy, 97, 131–145. |
17. | Szyszka, A. (2003). Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego. Studia Ekonomiczne, 3, 211–226. |
18. | Trzebiński, A.A. (2015). Paradoks funduszy zamkniętych – wpływ decyzji inwestorów na wycenę giełdową certyfikatów inwestycyjnych na przykładzie polskich funduszy zamkniętych. Psychologia Ekonomiczna, 8, 25–40. |
19. | Weiss, K. (1989). The post-offering price performance of closed-end funds. Financial Management Association International, 18 (3), 57–67. |