1. | Agrawal, A., Tandon, K. (1994). Anomalies or illusions? Evidence from stock markets in eighteen countries. Journal of international Money and Finance, 13(1), 83-106. |
2. | Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. Journal of Financial Economics, 18(1), 161-174. |
3. | Booth, G.G., Kallunki, J.P., Martikainen, T. (2001). Liquidity and the turn-of-the-month effect: evidence from Finland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11(2), 137-146. |
4. | Brown, L.D., Luo, L. (2006). The January barometer: further evidence. Journal of Investing, 15(1), 25-31. |
5. | Cadsby, C.B., Ratner, M. (1992). Turn-of-month and pre-holiday effects on stock returns: Some international evidence. Journal of Banking & Finance, 16(3), 497-509. |
6. | Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia. Wydawnictwo Naukowe PWN. |
7. | Dudzińska-Baryła, R., Michalska, E. (2010). Efekt miesiąca a behawioralne aspekty podejmowania decyzji. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 54-75. |
8. | Dzhabarov, C., Ziemba, W.T. (2010). Do seasonal anomalies still work?. Journal of Portfolio Management, 36(3), 93-104. |
9. | Dzhabarov, C., Ziemba, W.T. (2011). Seasonal anomalies. The Handbook of Equity Market Anomalies: Translating Market Inefficiencies into Effective Investment Strategies, 205-264. |
10. | Fiszeder, P., Kożuchowska, J. (2013). Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tom: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, 217-229. |
11. | French, K.R. (1980). Stock returns and the weekend effect. Journal of Financial Economics, 8(1), 55-69. |
12. | Gibbons, M.R., Hess, P. (1981). Day of the week effects and asset returns. Journal of Business, 579-596. |
13. | Hensel, C.R., Ziemba, W.T. (1995). The January barometer. The Journal of Investing, 4(2), 67-70. |
14. | Hirsch, Y. (1986). The Stock Trader's Almanac. |
15. | Khaled, M.S., Keef, S.P. (2012). A note on the turn of the month and year effects in international stock returns. European Journal of Finance, 18(6), 597-602. |
16. | Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. Review of Financial Studies, 1(4), 403-425. |
17. | Skrodzka, W., Włodarczyk, A. (2004). Anomalie kalendarzowe na polskim rynku finansowym. Wiadomości statystyczne, 5, 37-53. |
18. | Szyszka, A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003. |
19. | Szyszka, A. (1999). Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie. Nasz Rynek Kapitałowy, 108, 55-61. |
20. | Waszkowski, A. (2013). Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 27, 59-68. |
21. | Tarczyński, W. (1997). Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ekonomista, 4, 521-538. |
22. | Thaler, R.H. (1987). Anomalies: The January effect. Journal of Economic Perspectives, 1(1), 197-201. |
23. | Zarzecki, D., Malec, K. (2007). Anomalie na rynkach kapitałowych. Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, 347-363. |