1. | Bednarz-Okrzyńska, K. (2016). Wykorzystanie funkcji Laplace`a do modelowania rozkładu stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek. Rozprawa doktorska. Szczecin. |
2. | Bonato, M. (2011). Robust estimation of skewness and kurtosis in distributions with infinite higher moments. Finance Research Letters, 8, 77–87. |
3. | Kim, T.H., White, H. (2004). On more robust estimation of skewness and kurtosis. Finance Research Letters, 1, 56–73. |
4. | Kotz, S., Kozubowski, T.J., Podgórski, K. (2001). The Laplace Distribution and Generalizations. A Revisit with Applications to Communications, Economics, Engineering and Finance. Boston: Birkhauser. |
5. | Krishnamoorthy, K. (2006). Handbook of Statistical Distributions with Applications. Taylor & Francis Group. LLC. |
6. | Sobczyk, M. (2004). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. |
7. | Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE. |